信永中和數(shù)字服務(wù)-資金風(fēng)險(xiǎn)即時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)

“小智”是信永中和2019年開(kāi)發(fā)的針對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件，在2020年已經(jīng)向國(guó)內(nèi)某著名互聯(lián)網(wǎng)公司交付，運(yùn)行效果良好，達(dá)到了對(duì)每一筆資金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效實(shí)時(shí)監(jiān)控的目的。

該集團(tuán)為加強(qiáng)集團(tuán)本級(jí)及下屬一百多戶子公司的資金管控，降低或避免資金風(fēng)險(xiǎn)，委托信永中和開(kāi)發(fā)了資金風(fēng)險(xiǎn)即時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)。系統(tǒng)自2020年6月底上線以來(lái)，月均檢查1.1萬(wàn)筆銀行流水，篩選出風(fēng)險(xiǎn)交易或存疑待查交易（月均）194筆，其中存疑待查交易由相關(guān)檢查人員線下檢查。試運(yùn)行階段的效果，達(dá)到了設(shè)計(jì)系統(tǒng)的預(yù)期目標(biāo)。

一、解決的問(wèn)題

“小智”以銀行日記賬、銀行網(wǎng)銀流水為對(duì)象，以定義的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型為目標(biāo)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型，對(duì)每一筆資金收、付進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，根據(jù)資金收、付特征識(shí)別出“有問(wèn)題交易”、“存疑待查交易”以及“無(wú)問(wèn)題交易”。對(duì)于存疑待查的交易，由公司安排相關(guān)人員進(jìn)行核實(shí)，關(guān)于核實(shí)方法，我們通常會(huì)提供指引。

根據(jù)我們的風(fēng)險(xiǎn)模型設(shè)計(jì)實(shí)踐，在增加審批流、預(yù)算等相關(guān)信息維度后，模型會(huì)更加豐富，系統(tǒng)的有效性會(huì)更強(qiáng)。

二、我們的關(guān)鍵能力

我們最關(guān)鍵的能力有兩個(gè)：一是定義風(fēng)險(xiǎn)的能力，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及管理情況，定制資金風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)；二是設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型的能力，根據(jù)已經(jīng)定義的風(fēng)險(xiǎn)，以及公司的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型。

在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型設(shè)計(jì)中，我們結(jié)合以往數(shù)據(jù)審計(jì)和全量審計(jì)的實(shí)踐，總結(jié)出分類(lèi)聚合呈現(xiàn)、要素相關(guān)性分析、數(shù)據(jù)可視化等多種方法，其中既有基于專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)，也有純數(shù)學(xué)（相關(guān)性）的算法。

在系統(tǒng)中，我們會(huì)指定資金收、付（類(lèi)別）交易所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型，通常一筆交易會(huì)被多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型篩選，確保真正的風(fēng)險(xiǎn)交易被提示。從我們已經(jīng)實(shí)施的案例來(lái)講，我們定義的風(fēng)險(xiǎn)及設(shè)計(jì)的模型有效性很高。

三、資金監(jiān)控系統(tǒng)的特點(diǎn)

1. 數(shù)據(jù)采集不侵入公司現(xiàn)有系統(tǒng)，可選用API或RPA技術(shù)，實(shí)時(shí)、自動(dòng)抓取包括網(wǎng)銀、銀行日記賬、審批流、預(yù)算等數(shù)據(jù)，并根據(jù)公司的情況完成數(shù)據(jù)整合，增加可用信息點(diǎn)。

2. 系統(tǒng)部署于公司的內(nèi)網(wǎng)，信息安全性可得到完全保障。

3. 會(huì)量身定制資金風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型，同時(shí)會(huì)有存疑交易的核查作業(yè)流程，對(duì)存疑交易的核查過(guò)程會(huì)記錄在系統(tǒng)中，過(guò)程可控；亦可通過(guò)對(duì)歷史業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)形式，進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)規(guī)劃定制資金風(fēng)險(xiǎn)模型，定向預(yù)測(cè)和監(jiān)控異常資金動(dòng)向。

4. 監(jiān)管系統(tǒng)在完成初始設(shè)置后，系統(tǒng)根據(jù)內(nèi)置的判斷邏輯，定時(shí)對(duì)全量數(shù)據(jù)檢查，并輸出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，避免或減少人為加工數(shù)據(jù)的過(guò)程，做到數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)抓取和監(jiān)控，解放財(cái)務(wù)人員精力，集中于確認(rèn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)化模型。